V mém článku nic tajemného není, jen fakta ověřená praxí. Podívejte se, jak volumový profil pomáhá při práci mě. Stejně může pomoci i vám.

Volumový profil? Hledání rovnováhy jako cesta k penězům

Představte si trading jako obchod s libovolným zbožím. Když bude zboží příliš drahé, koupí si je málo zákazníků a obchodník bude muset cenu snížit. Jakmile se rozkřikne, že k tomu došlo, nastane útok zákazníků na zlevněné zboží. V té chvíli obchodník opět zvedne cenu a tím se dostane poměr mezi nabídkou a poptávkou do rovnovážného stavu.

V teorii aukčního procesu se takovému stavu říká, že cena nalezla férovou hodnotu. Tento proces přitom platí všude – v obchodě s elektronikou, na trhu s pšenicí i na trhu s měnami (forex). Zákon nabídky a poptávky funguje vždy a všude stejně. A volumový profil to dokáže věrně interpretovat.

Poznejte okamžik férové ceny v každodenní praxi

Od teorie k praxi. Cena se samozřejmě v každém okamžiku mění, jak poznat, která je ta „pravá férová?“ Odpověď je jednoduchá – tam kde proběhlo nejvíce obchodů. Místa kde se zobchodovalo nejvíce kontraktů jsou místa, která obchodníci akceptovali jako dočasně férovou cenu. V grafu takovou cenu vidíme jako tzv. „high volume node“ ve volumovém profilu:

  • Klíčovým referenčním bodem je POC (point of control) – cenová hladina pro dané časové období s nejvyšším zobchodovaným objemem.
  • Dalšími klíčovými úrovněmi jsou hrany oblasti hodnoty (value area). Oblast hodnoty představuje rozsah cenových hladin, které jsou stanoveny procentem z celkového objemu obchodů realizovaného během daného časového období. Typicky 70 %.

Volumový profil prakticky, zobrazení v grafu

Objemový profil trhu se zobrazuje formou vertikálního histogramu, kde jednotlivé úsečky/segmenty představují zobchodovaný objem na dané cenové hladině. Rozhodně důležitou vlastností je vlastní tvar profilu.

  • Jiný tvar má profil trhu pohybující se v konsolidaci (distribuce bude mít pravděpodobně tvar písmene D) a
  • jiný má trendující trh (bude obsahovat několik distribucí). U každého profilu můžeme rozeznat místa s vyšší koncentrací objemu – tvoří se lokální maxima (lokální POC drobných distribucí). Tato místa se nazývají peaky nebo též „High Volume Nodes“ – HVN.

K těmto místům se trh též rád vrací, tvoří jakési „magnety“ pro trh. Opakem jsou pak místa s minimálním zobchodovaným objemem – vznikají na rozhraní drobných nebo i větších distribucí a nazývají se „Low Volume Nodes“ – LVN. Tato místa trh rád velice rychle proběhne nebo se od nich rychle odrazí.

První práce s grafem? Jako když přesedláte z Trabantu do Mercedesu

Na uvedeném obrázku je vidět, jak 22.1. a 24.1. vytvořila cena na forexovém páru EUR/USD vyváženou oblast se zónami odmítnutí a zónu akceptace ceny. Následující den se cena držela v oblasti hodnoty.

Naopak v trendujícím trhu velmi efektivně fungují testy klíčových úrovní POC, VAH (value area high), VAL (value area low). 70 % obchodů je realizováno velkými institucemi a ty vědí, kde je v trhu hodnota.

Aukční proces funguje na všech časových rámcích, podívejte se na roční graf. Poslední 2 roky cena rotovala v oblasti hodnoty, aktuálně se posunula pod VAL minulého roku.

Volumový profil je univerzální nástroj pro každého

Ať už obchodujete klasické trhy, jakými jsou akcie, forex, futures, komodity nebo stále ne příliš rozšířené instrumenty např. bitcoin nebo dokonce exotické záležitosti v podobě binárních opcí –  ve chvíli, kdy zapojíte do svého portfolia nástrojů volumový profil, získáte velmi užitečné informace, které vám pomohou rozhodovacím procesu. Bez ohledu na time frame, který sledujete.

TIP: S vizualizací Volume profiles zamíří váš trading z první ligy do extraligy. Začněte ji používat.