Ptejte se

Je potřeba si uvědomit, že Tape Reader je mikro detail. Je samozřejmě možné skalpovat zóny likvidity v Heat mapě, ale pro mne osobně je efektivnější na začátku vyřešit kontext trhu, získat náhled, kam se trh bude vyvíjet. Buď podle služby MPA nebo pokud to umíte a máte na to čas, analyzujete grafy sám. Já se dívám na daily, 4h, 30 min time frame. Z této analýzy dostanu náhled, co se asi bude v daný den dít. Na základě čtení vizualizace Order Flow v kombinaci s vwap daily, weekly, monthly získám levely, kde čekám na reakce. VSA levely vznikají trochu jiným způsobem, konkrétně na základě volume spread analýzy. Tyto úrovně mají samy o sobě úspěšnost 65% a pokud k nim přidáte filtrování vstupů na základě order flow nebo tape readingu, pak se dostanete na 70%. VSA levely jsou dostupné všem účastníkům, kteří jsou v Live Roomu. Lze je objednat i samostatně, v případě zájmu nás kontaktujte. 

Teprve poté až mám připraveny levely, časuji vstupy. Sleduji tok trhu, velikost objednávek na bidu v porovnání s objednávkami na asku. Tickání trhu a objemové peaky. Velikost stop lossů přizpůsobuji volatilitě trhu. Jinak to bude dopoledne, kdy je trh s ropou klidný a jinak to bude odpoledne nebo při vyhlašování zásob.  

Na přiloženém obrázku vidíte připravenou úroveň, všimněte si, že před plánovanou úrovní jsou 2 zóny likvidity, které byly těsně před atakem staženy. Kombinace připravených levelů a likvidity zón mi dává vyšší pravděpodobnost vstupů. A zároveň vidíte, že v připravené zóně reaguje volume v porovnání s objemem, který pullbacku k levelu předcházel.

Přestože forex není centrální trh a data i volume se liší poskytovatel od poskytovatele, lze vizualizace Order flow z balíku Market Profit Pack velmi dobře použít. Na obrázku vidíte ukázkový pullback k 123 GAPu a volumovému nodu.

K tomu aby vizualizace fungovala jak má, je třeba mít správná data. Cesta k nastavení: Tools->Account Connection. Zde vyberte existující (pokud jej máte) připojení FXCM a nastavte Historical Data: Use NinjaTrader servers. Pakliže připojení FXCM nemáte, vytvořte nové podle návodu uvedeného zde.

VWAP je v podstatě průměrná cena vážená objemem. Zjednodušeně lze říci, že jde o indikátor, který se podobně jako SMA (simple moving average) počítá zpětně z ceny, ale na rozdíl od SMA je ve vwapu zohledněn zobchodovaný objem v rámci obchodní seance. Rozvíjející se hodnoty vwapu se mění v průběhu seance. Jakmile seance skončí, hodnota vwapu a standardních odchylek se zobrazí jako fixní čáry.

Tyto čáry jsou platné po dobu následující seance, kdy už dochází k rozvíjení se nových křivek vwapu. Z výše uvedeného vyplývá, že hodnota vwapu se liší od volumového POC. Není to chyba nýbrž vlastnost.

Z přiloženého obrázku ale vidíte že i tato vizualizace velmi dobře funguje.

Nejprve co je to footprint. Z názvu víme, že je to stopa, kterou zanechávají v grafu obchodníci. Pomocí vizualizace Order Flow můžete vidět cenu, objem a tok objednávky v jediné svíčce.

Profesionální obchodníci používají Footprinty, protože s jejich pomocí vědí jak je rozloženo volume a kde je převaha prodejních a převaha nákupních objednávek. To jim dává jasnou výhodu v podobě přesnějšího vstupu. Tuto informaci z obyčejného svíčkového grafu nevyčtete.

Když se podíváte na přiložený obrázek, tak vidíte, že svíčka v obyčejném grafu a v grafy Order Flow je stejně velká, tj. 3,5 pipů. Na low vidíte 22 kontraktů na bid straně. Ty kontrakty představují polední realizované objednávky prodejců. V tento okamžik došlo k otočení ceny, žádní další agresivní prodejci se již nenaši a trh se otočil vzhůru. Vidíte, že svíčkový graf je shodný s grafem footprintů co se velikosti svíček týká, rotože footprint obsahuje jen realizované objednávky.