Ptejte se - štítek: broker

Porozumění řazení objednávek je klíčové k tomu abyste správně chápali Order Flow. V první řadě si tedy rozdělíme příkazy na dva druhy. Příkazem Market vstupujeme agresivně do trhu. Pokud dáme market buy budeme přiřazeni na ceně ask nebo horší. Pokud vstoupíme do trhu příkazem market sell, dostaneme plnění na ceně bid nebo horší. Vedle příkazu market můžeme použít vstup příkazem limit.

Limitní příkaz je pasivní objednávka, která bude vyplněna nejhůře na dané ceně. Zjednodušeně lze říci, že agresivní kupující jsou párováni s pasivními prodejci. To je důvod proč někdy je vidět velké množství zelených objednávek na high a cena se otočí do shortu.

Na přiloženém obrázku si všimněte dvou příkladů agresivních kupujících. V prvním případu cena pokračuje výše. Ve druhém příkladu jsou agresivní kupující pohlceni pasivními prodejci. V tomto okamžiku samozřejmě ještě nevíme, zda bude cena pokračovat nahoru. Klíčové je, že tento nákupní cluster je testován s nízkým volume v následující svíčce, to značí, že kupující ztratili zájem.

Analyzování obchodních příležitostí na akciovém trhu používám Ninja Trader s vizualizacemi Market Profit Pack, který vizualizuje aukční proces. Tyto principy fungují na jakémkoliv trhu (forex, akcie, futures) a na jakémkoliv time frame, ať už obchodujete dlouhodobé swingy nebo intradenní skalping. Vlastní realizování obchodů probíhá v platformě brokera. Dlouhodobě používám Interactive Brokers, protože mohu obchodovat akcie, opce, forex i futures na jednom místě s nízkými poplatky. Obecně ale brokery (i podle pravidel poradny) nekomentujeme.

Páka je proces, při kterém si investor půjčuje peníze za účelem investování. 

Představme si obchodníka, který má účet s hotovostí 10 000 dolarů. Rozhodne se použít pákový efekt 100: 1, což znamená, že může obchodovat až na 1 000 000 dolarů. Ve světě forexu to představuje 10 standardních lotů. 

Poznámka: Ve forexu jsou tři základní velikosti pozice: standardní lot (100 000 jednotek kotované měny), mini lot (10 000 jednotek základní měny) a mikro lot (1000 jednotek kotované měny). Pohyby jsou měřeny v pipech. 

Ruku v ruce s pákou jde margin. Margin je částka peněz, kterou potřebujete k otevření pozice. Tuto částku broker blokuje při otevření pozice. Marže je obvykle vyjádřena jako procentní podíl z celé pozice. V případě našeho obchodníka margin představuje 1%. Pokud obchodník drží pozici o velikosti jednoho standardního lotu, pohyb o 1 pip představuje 10USD.

Řekněme, že obchodník skalpuje EURUSD a obvyklý stop loss má 10 pipů, to představuje risk 1% z obchodníkova účtu. V okamžiku, kdy se obchodník rozhodne otevřít swingovou pozici, kde má stop loss o velikosti 100 pipů, tak by pozice o velikosti jednoho standardního lotu představovala risk 10% z obchodníkova účtu. V tomto případě se obchodník tedy rozhodne pro použití jednoho mini lotu, kde stop loss 100 pipů bude představovat opět 1% z obchodníkova účtu.

Páka tedy dává obchodníkovi možnost přizpůsobovat velikost pozice vůči svému stylu obchodování. Pokud jste konzervativní, klidně můžete mít páku 100:1 a riskovat menší částku např. 0.1% z účtu. Naopak to ale nepůjde, pokud budete mít páku 5:1, s účtem 10 000 USD otevřete maximálně jen 5 mini lotů. Různí brokeři nabízejí různé páky a je na obchodníkovi, jakou variantu si zvolí.

NinjaTrader podporuje více simultánních připojení k různým poskytovatelům připojení. Například můžete použít jako hlavní zdroj dat CQG, IQfeed nebo Kinetick a jako druhé připojení data feed vašeho brokera. Toto připojení bude fungovat jednak jako záloha a současně bude fungovat jako cíl, kam budete odesílat vaše obchodní příkazy. Postup bude takový, že nejprve připojíte primární zdroj a poté sekundární (v tomto případě vašeho brokera). Při odesílání obchodních příkazů nastavíte účet vašeho brokera, tedy sekundární data připojení. 

Druhé možné nastavení je, že si připojíte několik brokerů současně, například pokud máte 2 různé účty pro futures a forex. Při odesílání příkazů pak pouze stačí vybrat na který účet chcete příkazy směrovat.

Je třeba však podotknout, že toto nastavení je možné pouze u live verze v nejvyšší konfiguraci Ninja Traderu. Osobně používám k zadávání obchodních příkazů přímo platformu brokera. Ninja Trader je plně funkční i v demo režimu a jde doslova a do písmene o hodně muziky za málo peněz (de facto zadarmo).

Pokud si chcete vyzkoušet data bez nutnosti platit za ně poplatky, můžete vyzkoušet datový zdroj přímo od společnosti Ninja Trader.